BG1
บริการ

สูตรการคำนวณดัชนีตราสารหนี้

สูตรการคำนวณ Clean price bond index 

PR0 = 100



โดยที่ PR0 = Clean price bond index ณ วันฐาน
  PRt = Clean price bond index ณ วันที่ t
  Pi,t = Clean price ของตราสารหนี้ตัวที่ i ณ วันที่ t
  Pi,t-1 = Clean price ของตราสารหนี้ตัวที่ i ณ วันที่ t-1
  Ni,t-1 = จำนวนคงค้างของตราสารหนี้ตัวที่i ณ วันที่ t-1
  n = จำนวนตราสารหนี้ใน Basket of bond

สูตรการคำนวณ Gross price bond index 

การคำนวณ Gross Price Bond Index จะเริ่มจากการคำนวณมูลค่าของดอกเบี้ยค้างรับของตราสารหนี้โดยเทียบกับมูลค่าตามราคาตลาด โดยมีสูตรการคำ นวณดังนี้

หลังจากนั้นจึงนำค่า AIt มาคำนวณค่า Gross Price Bond Index ตามสูตรการคำนวณดังนี้



โดยที่ GPt = Gross price bond index ณ วันที่ t
  PRt = Clean price bond index ณ วันที่ t
  AIt = Accrued interest ที่ใช้คำนวณค่า Gross Price Bond ณ วันที่ t
  Ai,t = Accrued interest ของตราสารหนี้ตัวที่ i ณ วันที่ t
  Pi,t = Clean price ของตราสารหนี้ตัวที่ i ณ วันที่ t
  Ni,t-1 = จำนวนคงค้างของตราสารหนี้ตัวที่ i ณ วันที่ t-1
  n = จำนวนตราสารหนี้ใน Basket of bond