BG1
บริการ

5 Year Government Bond Futures

สินค้าอ้างอิง
พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (coupon) ร้อยละ 5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย 2ครั้งต่อปี
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ขนาดของสัญญา
มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.01 หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาท โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันพุธที่สามของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ช่วงเวลา
ซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดชำระราคา หรือ
ส่งมอบสิ้นสุดในเวลา 16:00 น.
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
หากมีการซื้อขายที่ราคา ±2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่าง
ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้
ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า (Previous Day Settlement Price) ตลาดอนุพันธ์จะหยุด
การซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อน
จะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด และจะขยาย Daily Price Limit 
เป็น ±5.00% ของราคาสำหรับ
การส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า  (Previous Day Settlement Price)
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
คำนวณจากอัตราเสนอซื้อ-ขาย (Bid-Offer Yield) ของกลุ่มพันธบัตรอ้างอิงจาก 
Primary Dealers และ/หรือสถาบันการเงินอื่น
ตามรายละเอียดดังนี้
* คำนวณอัตราคิดลดเฉลี่ยของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตร (Mid Range) ตามวิธีการดังนี้
1) คำนวณค่าเฉลี่ย Bid Yield และค่าเฉลี่ย Offer Yield ของพันธบัตรแต่ละรุ่นหลังจากที่ตัดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของ Bid Yield 
และ Offer Yield ออก
2) คำนวณค่า Mid Range จากค่าเฉลี่ยของ Bid Yield และค่าเฉลี่ย Offer Yield เพื่อใช้เป็นตัวแทนของ Yield สำหรับ
การคำนวณราคาพันธบัตรรุ่นดังกล่าว
* คำนวณอัตราคิดลดของกลุ่มพันธบัตร (Final Yield) จากค่าเฉลี่ยของค่า Mid Range ของพันธบัตรทุกรุ่นที่เป็น
องค์ประกอบของ Basket of Eligible Bonds
โดยการคำนวณค่าเฉลี่ยดังกล่าวนั้นจะให้น้ำหนักเท่ากันทุกรุ่น (Equally Weighted Average) ทั้งนี้ ในการคำนวณ Final Yield 
กำหนดให้ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
* คำนวณ Final Settlement Price จาก Final Yield โดยกำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท (ตาม face value) 
กำหนดจำนวนทศนิยมที่ 4 ตำแหน่ง และใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้
การจำกัดฐานะ
(Position Limit)
ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน
รวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา ยกเว้นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากตลาดอนุพันธ์ให้ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าจำนวน
ดังกล่าว
จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน
เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน 5 Year Government Bond Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน
รวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย
ประกอบด้วยตัวอักษร ดังนี้
อักษรที่ 1-6 (ไม่เกิน 6 ตัวอักษร) แทน ชื่อสินค้าอ้างอิง โดยใช้ อักษรย่อ TGB5
อักษรที่ 7 แทน เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา ได้แก่
- H แทน มีนาคม
- M แทน มิถุนายน
- U แทน กันยายน
- Z แทน ธันวาคม
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures 
ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน ทุกรายการ
Corporate Action

 
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. Pre-open:                           09:15 น. - 09:45 น.
2. Morning session:                09:45 น. - 12:30 น.
3. Pre-open:                          13:45 น. - 14:15 น.
4. Afternoon session:             14:15 น. - 16:00 น.
การหยุดการซื้อขาย